Aktualność

GPW Benchmark ogłasza skład indeksów z Rodziny Indeksów Obligacji Skarbowych

2022-11-22 17:53:51

KOMUNIKAT PRASOWY

  • GPW Benchmark ogłosiła skład pięciu nowych indeksów obligacji skarbowych (fixed income) uwzględniających portfele obligacji z różnymi terminami do wykupu wchodzących w skład Rodziny Indeksów Obligacji Skarbowych
  • Publikacja indeksów rozpocznie się 28 listopada br.
  • Dane wejściowe do opracowywania nowych indeksów obligacji stanowią kursy referencyjne TBSP, wykorzystywane w metodzie TBSP.Index
  • W skład Rodziny wchodzi również indeks TBSP.Index

GPW Benchmark ogłosiła skład pięciu nowych indeksów obligacji skarbowych (fixed income) uwzględniających portfele obligacji z różnymi terminami do wykupu, które wchodzą w skład Rodziny Indeksów Obligacji Skarbowych. Dane wejściowe do opracowywania nowych indeksów obligacji stanowią kursy referencyjne TBSP, wykorzystywane w metodzie TBSP.Index.

Indeksy należące do Rodziny Indeksów Obligacji Skarbowych (RIO) odzwierciedlają realia i trendy na organizowanym przez BondSpot hurtowym rynku obligacji skarbowych o stałym oprocentowaniu oraz zerokuponowych. Każdy z Indeksów uwzględnia zmiany kursów referencyjnych obligacji skarbowych w jego składzie, wartości narosłych odsetek oraz dochodów z reinwestycji kuponów odsetkowych (indeksy typu dochodowego).

Wartości bazowe indeksów wynoszą 1000,00 pkt, zostały ustalone wg stanu na 31 grudnia 2016 r. i od tego dnia zostały także przeliczone historyczne wartości indeksów, które będą dostępne na stronie internetowej GPW Benchmark w pierwszym dniu publikacji.

Portfele nowych indeksów wchodzących w skład Rodziny Indeksów Obligacji Skarbowych

  W załączeniu składy portfeli poszczególnych indeksów.

 

Dodatkowe statystyki dla poszczególnych portfeli

Indeks

TBSP.Index

GPWB-B1Y3Y

GPWB-B1Y4Y

GPWB-B1Y5Y

GPWB-B3Y5Y

GPWB-B5Y

Liczba uczestników

15

5

7

9

4

5

Wartość nominalna (mln PLN)

403 718

139 700

205 083

257 825

118 125

119 702

Dochód w terminie do wykupu YTM (%)

7,16%

7,19%

7,23%

7,25%

7,32%

7,05%

Czas trwania Macaulaya (w latach)

3,79

2,04

2,56

2,90

3,92

6,33

Zmodyfikowany czas trwania (w latach)

3,54

1,90

2,39

2,70

3,65

5,92

Termin do wykupu (w latach)

4,11

2,08

2,62

3,03

4,15

7,14

Kupon (%)

2,38

2,05

1,91

2,16

2,29

2,50

 

Dane historyczne przebiegu indeksów

Wykres 1. Wykres indeksu GPWB-B1Y3Y w okresie 30.12.2016 – 18.11.2022

Wykres 2. Wykres indeksu GPWB-B1Y4Y w okresie 30.12.2016 – 18.11.2022

Wykres 3. Wykres indeksu GPWB-B1Y5Y w okresie 30.12.2016 – 18.11.2022

Wykres 4. Wykres indeksu GPWB-B3Y5Y w okresie 30.12.2016 – 18.11.2022

Wykres 5. Wykres indeksu GPWB-B5Y w okresie 30.12.2016 – 18.11.2022

***

Grupa Kapitałowa GPW (GK GPW) prowadzi platformy obrotu akcjami, obligacjami skarbowymi i korporacyjnymi, instrumentami pochodnymi, energią elektryczną i gazem ziemnym oraz dostarcza indeksy i wskaźniki referencyjne, m.in. WIBID i WIBOR. W 2018 r. Agencja indeksowa FTSE Russell zakwalifikowała polski rynek kapitałowy do grona rynków rozwiniętych. Prowadzone przez GK GPW rynki są największymi w Europie Środkowej i Wschodniej. Więcej informacji na www.gpw.pl